Trading strategies using macd no Brasil

Negociação A divergência MACD A divergência média de convergência (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso - ele falha mais do que é bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociação da divergência do MACD, nós olhamos para usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial (em vez de somente entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia. (Para saber mais, veja as maiores operações de moeda já feitas e análise técnica.) MACD: uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante direto. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto o 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma EMA de nove dias do próprio MACD é plotada também, e atua como um gatilho para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão aumentando, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento dos preços acelera, e os contratos à medida que o movimento do preço desacelera. O mesmo princípio funciona de forma reversa à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. À medida que a ação do preço (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para Medir impulso. Porque responde à velocidade do movimento dos preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD mais freqüentemente para avaliar a força do movimento do preço do que determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, veja Momentum Trading With Discipline.) Divergência comercial Como mencionamos anteriormente, a divergência comercial é uma maneira clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Um comércio típico (negativo) de divergência usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD não consegue exceder o máximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu esta alta no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo alto e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois ele falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes da mudança realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna lucrativo. A Figura 3 demonstra um fakeout de divergência típico. Que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando Double Tops e Double Bottoms em Currency Trading.) Figura 3: Um típico divergence fakeout. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que definiram suas paradas em altos de balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar a direção. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuração é que eles entram em um sinal de um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma do MACD é uma derivada do preço e não é o próprio preço, essa abordagem é, de fato, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial e baixa no ponto inicial de divergência, mas em vez de definir a parada no balanço mais próximo, com base no preço, ele ou ela, em vez disso, pára o comércio somente se o alto de O histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gera um novo balanço alto, o comerciante acrescenta a sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Os comerciantes da moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maior o potencial ganha uma vez que o preço reverte - e no Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não Tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Com efeito, essa estratégia exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, geralmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de comércio derrubaram essa técnica como a adição aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o ímpeto está diminuindo e o preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação imediata do preço e as leituras MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, com uma média adequada do comércio, pode suportar as retiradas temporárias até que o preço gire em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz elevações sucessivas, mas o histograma MACD não - prefigura o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante eventualmente ganha um belo lucro visto que o preço faz uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts A linha inferior Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma idéia antiga - divergência. Aplicar este método ao mercado FX, que permite uma expansão de posições sem esforço, torna essa idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes de posição. Segredos comerciais do MACD O MACD é um ótimo indicador, que eu uso nas minhas decisões comerciais todos os dias . Mas, em minha opinião, há interpretações erradas, e quero compartilhar alguns desses com você. No meu artigo mais recente, o poder do MACDquot. Eu compartilhei como uma divergência negativa às vezes pode ser um sinal de dinamismo lento, mas nem sempre. Temos que deixar as fugas seguir seu curso antes de comparar as leituras do MACD. Caso contrário, você pode cometer um grande erro e fazer uma pequena ruptura no volume pesado simplesmente por causa de uma divergência negativa que eventualmente é eliminada. Nesse artigo, eu também assinalou como os cruzamentos MACD da linha central podem, muitas vezes, fornecer indícios enganosos de uma inversão da tendência do estoque. Quero adicionar mais quotecretsquot sobre negociação usando o MACD. Se você usa algo além de um gráfico de linha, você verá às vezes o que parece ser uma divergência positiva ou negativa quando, de fato, não é realmente. Ou você não viu ninguém que olhe para você no rosto. O quadro a seguir da AMN Healthcare Services (AHS) é um exemplo perfeito. Confira: por definição, ocorre uma divergência negativa quando vemos altos de preços acompanhados de leituras mais baixas de MACD. À primeira vista, o MACD é certamente mais baixo, mas não parece que a AHS tenha atingido um novo preço alto. Então, isso é uma divergência negativa. A resposta é sim. A primeira coisa que você deve ter em mente é que o MACD é baseado em preços CLOSING, não nos preços intradiários. Uma das poucas vezes que eu uso um gráfico de linhas é para esclarecer se existe uma divergência positiva ou negativa em um gráfico. O gráfico de linha apenas considera os preços de fechamento e a divergência negativa neste caso é muito mais fácil de ver. Dê uma olhada: se você tiver um olho treinado usando castiçais, você pode ver além das ilusões de ótica, mas se você tiver alguma dúvida, use um gráfico de linha para maior clareza. Além da divergência negativa que estava presente no gráfico AHS, o volume também estava diminuindo na última alta. Agora, AHS parece imprimir os testes de linha central SMA e MACD de 50 dias que eu procuro após uma superfície de divergência negativa. Aqui é um segundo segredo MACD que eu tende a seguir. Quando o MACD se torna 10 do preço das ações, isso é devido a um balanço de preço violento em uma direção ou a outra e o MACD fica muito esticado. O problema é que o impulso para esse grau é muito difícil de sustentar, então uma divergência positiva ou negativa subseqüente provavelmente será impressa com base na certeza matemática e não reflete verdadeiramente o dinamismo lento, onde é mais provável que veremos uma reversão. XOMA Ltd (XOMA) é um exemplo perfeito: o XOMA reportou notícias ruins recentemente sobre um teste de drogas e o estoque foi criticado com o estoque perdendo 80 de seu valor no aberto no dia seguinte. Isso causou uma enorme queda no MACD e esse indicador agora está em -78. O estoque é negociado por menos de um dólar, então o que é a chance de o MACD (diferença entre 12 dias EMA e 26 dias EMA) moverá qualquer menor Slim para nenhum. Então, quando o MACD começa a aumentar, o que acontecerá com certeza, isso significa que a venda diminuiu e você quer possuir isso. Esse não é o caso para mim. Tecnicamente, o ritmo do declínio no MACD vai diminuir, mas é o tipo de impulso lento que você está procurando em um estoque Verifique a lista Angie39 (ANGI) em 2017. O MACD da SC foi aproximado do limiar 10 e o estoque continuou a se mover mais baixo por semanas . Aqui está o gráfico: neste caso, você pode ver a partir da seta vermelha, ponto 1, que uma divergência positiva surgiu e, embora isso possa nos dizer que o impulso para a desvantagem está diminuindo, isso não impediu o preço das ações da ANGI de diminuir muito mais o próximo Várias semanas (seta vermelha, ponto 2). Novamente, temos que entender as limitações dos indicadores técnicos. Não há substituto para o senso comum. No webinar de hoje, I39m vai falar sobre como uso o MACD na minha estratégia de negociação a curto prazo para minimizar o risco - e também incluo um artigo de blog para discutir o mesmo. Se você gostaria de participar do webinar de hoje, é GRÁTIS e começa no meio-dia EST. Você pode CLICAR AQUI para registro. Sobre o autor: Tom Bowley co-fundou a Invested Central e atuou como estrategista de mercado dos sites por mais de 10 anos. Seu estilo de negociação exclusivo combina suas estratégias fundamentais e técnicas para gerenciar sistematicamente o risco ao negociar. Contribuinte regular para o boletim informativo semanal ChartWatchers da StockChartss desde 2006, o papel da Toms na StockCharts expandiu-se significativamente desde que ele se juntou à empresa como Analista Técnico Sênior em tempo integral em março de 2017. Saiba mais Inscreva-se para negociar lugares com Tom Bowley para ser notificado Sempre que uma nova postagem é adicionada a este blog